FX研究中

数年前から趣味でFXをしています。でもなかなか勝てません。

なぜFXをしているかというと、いわゆるコンピュータを使った自動売買に興味があるからです。自分の大学時代の専門が環境シミュレーションだったので、このシミュレーションの経験を応用できないかと。

自動売買でよく言われるシグナルやEAについてですが、自分はこれらの妥当性を評価するためには、検証用の価格データの分類をいかにするかが重要ではないかと思っています。つまり、あるシグナルやEAのバックテストをするのはいいけど、バックテストのデータが単純に過去10年全部のデータとかでは、踏み込んだ評価が出来ないのではないかと。

たとえば、政策金利が予想外に利下げとなったら、下降トレンドが始まることになるでしょうが、この場合、そういった出来事の前後では、基本的な状況が違うわけですから、前後ひっくるめて同じEAを使っていいのだろうか、と思っているのです。状況が変われば勝てるEAも変わるのではないかと。

勝てないと言うより、このデータの分類手法がまだ確立できていないから、本気で参入できないわけです。

それはともかくとして、その過程で開発したツールをひとつ公開しました。ツール名はRecordingTickDataといいます。FXCMジャパンというFXブローカーの配信する価格情報を受信してPostgreSQLデータベースにリアルタイムに保存しつづけるツールです。
基本的な動作確認は取れていますが、最終的なテストがまだ途中なのでプレリリース版にしました。最終テストが終わったら細かいバグフィックスなどをした正式版を公開します。

レートデータはCSVとかに保存したものをMetaTraderなどで使う人が多いでしょうから、あまりこのツールの用途はないかもしれませんが、もし興味のある人は試してみてください。